Tvorba a analýza portfolia cenných papírů - Mašek, Pavel (2014)
Práce se zabývá tvorbou a analýzou portfolia dle Markowitzova modelu. Pomocí historického a expertního přístupu tohoto modelu analyzuji jednotlivé akciové tituly z hlavního trhu Burzy cenných papírů v Praze. Následně statistickým modelem sestavím množiny všech přípustných portfolií a přeměním je za pomoci Markowitzovy a Sharpeho množiny efektivních portfolií na nadmnožiny efektivních portfolií. Z nich si vyberu testovaná portfolia, které ve srovnání s reálnými daty nakonec vyhodnotím.