02539ntm a22005177i 4500 000264214 CZ-PrVSE 20220907191439.0 m d cr n|||||||||| 220907s2022 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Čižmař, Adam ISIS:112168 dis Value at risk s využitím vysokofrekvenčních dat eng Value at risk with high frequency data / Adam Čižmař 2022 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Petra Tomanová Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2022 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2022 The target of this thesis is comparison of two dierent approaches for volatility modelling. Both methods use realized measures. The methods are applied on two datasets of same length, one from US markets, one from European markets. The used methods are realized GARCH model and HAR models. These methods are applied on in sample data, the model is established and then out of sample predictions are made - one day and one week ahead. On those tted and predicted values, value at risk analysis is conducted (95% and 99%) which is then backtested. The models are also compared by standard statistical tests. Způsob přístupu: Internet ekonometrie a operační výzkum [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas volatility high frequency data realized GARCH HAR VaR Tomanová, Petra ISIS:85567 ths Kavřík, Dominik ISIS:126085 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/70324/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/70324 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/70324/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/70324/posudek/oponent/76013 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/70324/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse70324 220830 70324