Využití statistických metod při analýze portfolia - Antonenko, Zhanna; Danko, Jakub; Šoltés, Michal; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2022)
Práce je věnována aplikaci modelů zaměřených na nalezení optimálního (z hlediska konkrétního investora) portfolia investičních instrumentů. Jedná se o Markowitzův přístup k tvorbě portfolia a o jednoduchý indexní model. Klade si za cíl názorně tyto modely prezentovat, posléze pak naplnit daty a vyhodnotit jejich úspěšnost mezi sebou navzájem, a vůči všeobecnému měřítku, kterým bude tržní akciový index NYSE Composite. Budeme se tedy pohybovat v rámci amerického kapitálového trhu, a investičními instrumenty jsou akcie kotované na burze NYSE. Použité modely, zejména Markowitzův, mají statistický základ. Práce je také ukázkou vzájemného propojení poznatků a metod z různých, i když do jisté míry souvisejících oboru: statistiky a financí. Na základě finálního vyhodnocení se dospělo k závěru, že investiční strategie mají smysl při jakékoli tržní náladě, a že individuální investoři by měli naplno používat znalosti a dovednosti při realizaci svých investičních záměrů, a že volba optimálního portfolia by se měla odvíjet od rizikového profilu každého jednotlivého investora.
Vedoucí práce: Jakub Danko
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2022
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2022
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses