Tvorba portfolia v dynamickém prostředí kapitálového trhu - Černý, Zdeněk; Borovička, Adam; Krautwurm, Petr; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2022)
Cílem a motivací diplomové práce je vytvoření řady portfolií složených z tradičních investičních instrumentů s velmi vysokou mírou likvidity, doplněné o možnost vložení peněz na spořící účet. Za použití kvantitativních metod bude rozhodnuto, které finanční instrumenty je vhodné, ve smyslu poměru výnosnosti a rizika, uvažovat do vlastního portfolia. Před samotnou optimalizací dochází k předvýběru vhodných finančních instrumentů za pomoci zvolených charakteristik investice. Pro tento předvýběr je využita metoda ELECTRE I, dále modely fundamentální analýzy a rozhodovací stromy. Metodika práce zahrnuje mimo jiné element nejistoty, který je reflektován generováním scénářů denních změn tržní ceny investičních instrumentů. Čtenáři je nabídnuta řada portfolií s efektivní kombinací míry výnosu a rizika. Určení optimálního portfolia je tedy založeno na subjektivním vnímání rizika v kontextu očekávaného výnosu. V samotném závěru je řada portfolií zpětně testována na následujícím tříletém období. Aktivně složená portfolia jsou porovnávána se strategií pasivního investování.
Vedoucí práce: Adam Borovička
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2022
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2022
Způsob přístupu: Internet
Keywords: ekonometrie a operační výzkum [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses