Algoritmické obchodování - Uherek, Jiří (2014)
Diplomová práce se zabývá oblastí algoritmického obchodování. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky pro tuto oblast. Konkrétně se práce zabývá definováním pojmu algoritmického obchodování, exekučními algoritmy, kvantitativními strategiemi, včetně problémů spojených s testováním strategií, a také pak přínosy a riziky algoritmického obchodování z hlediska trhů. Práce rovněž zpracovává úvod do problematiky genetických algoritmů. V aplikační části je vyvíjena obchodní strategie, která využívá genetického algoritmu k nalezení optimální kombinace dílčích strategií. Výsledky aplikační části ukázaly, že zahrnutí genetických algoritmů zvýšilo výkonnost strategie na konkrétním datovém vzorku. Dále pak ukázaly, že velikost transakčních nákladů má zásadní vliv na posuzování výkonnosti strategií, stejně jako rozdělení dat na testovací a validační vzorek.