ANALÝZA LIQUDITY COVERAGE RATIO - Panáček, Petr; Štěpánek, Pavel; Titze, Miroslav; Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta (2014)
Diplomová práce se zabývá ukazatelem likvidního krytí. Práce popisuje události, které předcházely zavedení nových regulatorních požadavků na likviditu. Je dokázáno, že během finanční krize měly některé české banky potíže s krátkodobou likviditou, jelikož docházelo k velkému výběru vkladů. Pro malou českou banku je přímo v praxi sestrojen ukazatel likvidního krytí. Díky tomuto autor zahrnuje do práce ty nejdůležitější poznatky, se kterými se v praxi setkal. Při srovnání ukazatele likvidního krytí s poměrovými ukazateli je ilustrováno, že by ukazatel nemohl být nahrazen poměrovými ukazateli likvidity. Jelikož ukazatel likvidního krytí je mnohem komplexnější a pracuje s tokovými veličinami na rozdíl od ukazatelů poměrových. Při diskuzi o dopadech na bankovní sektor je uvedeno, jak reagovaly zahraniční banky na zavedení podobných ukazatelů likvidity jako ukazatel likvidního krytí. Ukazuje se, že banky nahrazují aktiva s menší likviditou za aktiva s vyšší likviditou a méně stabilní depozita nahrazují více stabilními depozity. Vývoj poměrových ukazatelů pro český bankovní sektor a závěry studií Pavlík (2012) a ČNB (2014) vedou k závěru, že by zavedení ukazatele nemělo mít dopad na český bankovní sektor, jelikož by měl sektor minimální požadavky splňovat.
Vedoucí práce: Pavel Štěpánek
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2015
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2015
Způsob přístupu: Internet
Keywords: hospodářská politika [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses