Testování využitelnosti momentum strategie při obchodování s akciemi - Tesařík, Martin; Stádník, Bohumil; Kábrt, Tomáš; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2014)
Cílem diplomové práce je zhodnocení potenciálu momentum strategie pro obchodování s akciemi. V teoretické části práce je detailně rozebráno postavení momentum strategie ve vazbě na teorii efektivních trhů a alternativní teorii behaviorálních financí. Následně je uveden výčet stěžejních studií momenta, které byly dosud provedeny. Praktická část práce spočívá ve vytvoření a implementaci testovacího obchodního systému, založeném na simulaci činnosti agenta, který operuje na finančním trhu s použitím momentového obchodování. Následně dojde k vyhodnocení backtestů na základě srovnání s výsledky agenta, který operuje chaoticky. Analýza je prováděna na akciích NYSE od roku 2000 do roku 2014.
Vedoucí práce: Bohumil Stádník
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2014
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2014
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses