02985ntm a22005177a 4500 000294749 CZ-PrVSE 20150627145807.0 m d cr n|||||||||| 150627s2015 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Spousta, Tomáš ISIS:99434 dis Mean-Variance and Mean-CVaR Models in Portfolio Optimization eng Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia [elektronický zdroj] / Tomáš Spousta 2015 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Adam Borovička Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2015 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2015 Práce srovnává dvě metody, které lze využít v optimalizaci portfolia, konkrétně při hledání množiny efektivních portfolií. V první části je stručně popsána základní teorie, zároveň je zde nastíněna motivace k využití složitější metody. V druhé části jsou definovány oba použité modely. Prvním z nich je průkopnický Markowitzův model, který se za 60 let své existence stal již legendou. Výhodou tohoto modelu je především jeho jednoduchost, která je však vykoupena předpokladem normality výnosů. Tento předpoklad lze vypustit při použití modelu Mean-CVaR, který je druhým modelem využitým v této práci. Oba výše zmíněné modely jsou následně ve třetí části práce aplikovány na reálná data ve čtyřech odlišných situacích a jejich výsledky jsou následně podrobně analyzovány. Sledováno je především složení hranic efektivních portfolií nalezených odlišnými modely a jejich VaR. Způsob přístupu: Internet matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas mean-CVaR mean-variance míry rizika množina efektivních portfolií optimalizace portfolia Borovička, Adam ISIS:42042 ths Odintsov, Kirill ISIS:74748 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/49300/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/49300 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/49300/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/49300/posudek/oponent/41023 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/49300/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse49300 150625 49300