Výstavba lineárnych stochastických modelov časových radov triedy SARIMA – automatizovaný postup - Trcka, Peter; Arlt, Josef, 1962-; Hindls, Richard, 1950-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2015)
Táto práca sa zaoberá tvorbou automatickej procedúry voľby modelu tried ARIMA a SARIMA podľa Box-Jenkinsovej metodológie, v tejto súvislosti sa ďalej zoberá testovaním sily testov jednotkových koreňov a analýzou aplikovania informačných kritérií pri voľbe modelu. Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu v prostredí R, ktorá dokáže automaticky zvoliť model generujúceho procesu časovej rady. Procedúra je overená na základe simulačnej štúdie. V práci je skúmaný účinok hodnôt parametrov generujúcich procesov modelu ARMA(1,1) na jeho voľbu a silu KPSS testu, rozšíreného Dickey-Fulleroveho a Phillips-Peronového testu jednotkových koreňov.
Vedoucí práce: Josef Arlt
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2015
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2015
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statisticko-pojistné inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses