Využití technických indikátorů při pozičním obchodování s komoditními futures - Hájek, Martin; Musílek, Petr, 1965-; Fičura, Milan; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2014)
V bakalářské práci jsem se zabýval tématikou komodit, technických indikátorů, obchodních systémů a jejich využití v pozičním obchodování. Práce je zaměřena zejména na problematiku technických indikátorů. Hlavním cílem bylo sestavení několika vlastních obchodních systémů využívajících představené indikátory a odvodit, zda v dlouhodobém měřítku jsou systémy vytvořené podle teoretických pravidel profitující a zda na základě naměřených hodnot lze konstatovat úspěšnost strategií. V praktické části bylo sestaveno několik obchodních systémů využívajících pravidla z předcházejících kapitol a s pomocí backtestingových nástrojů byla ohodnocena jejich úspěšnost. Na základě výsledků lze říci, že obchodování s využitím pouze technických indikátorů a s používáním stop-lossu je v dlouhodobém horizontu možné, avšak neplatí to pro všechny indikátory. Jediné systémy, které lze na základě backtestování jednoznačně doporučit, jsou systémy používající indikátory sledující trend, popřípadě ty, které kromě klouzavých průměrů využívají i oscilační pásma. V ostatních případech nebylo dosaženo požadovaných profitů s přihlédnutím k úrovni rizika.
Vedoucí práce: Petr Musílek
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2015
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2015
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses