04000ntm a22005417a 4500 000300016 CZ-PrVSE 20150916214731.0 m d cr n|||||||||| 150916s2015 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Ditrich, Josef ISIS:12819 dis Selection Bias Reduction in Credit Scoring Models eng Možnosti redukce výběrového zkreslení v ratingových modelech [elektronický zdroj] / Josef Ditrich 2015 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Petr Hebák Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2015 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2015 Využití ratingových modelů je dnes ve finančním sektoru již běžnou praxí. Oblast kredit skóringu představuje důležitou složku pro udržení ziskovosti i transparentnosti celého procesu poskytování úvěrů. Při objemech, s nimiž poskytovatelé úvěrů běžně pracují, představuje i nepatrné zlepšení diskriminační a predikční schopnosti používaných modelů významné dodatečné zisky. Přestože skóringové modely jsou aplikovány na celou populaci žadatelů o úvěr, jsou pro jejich tvorbu či úpravu stávajících rozhodovacích pravidel obvykle využívány pouze informace těch žadatelů, kterým byl úvěr poskytnut a bylo u nich tedy možné pozorovat platební disciplínu. Tento nesoulad vede ke zkreslení způsobeném zamítnutými žadateli, či obecněji k výběrovému zkreslení. Metody snažící se zmíněný jev odstranit či alespoň zmírnit se souhrnně označují pojmem reject inference. Tyto metody se snaží odhadnout chování zamítnutých žadatelů nebo o nich získat dodatečné informace. Disertační práce je věnována metodě otevřených dveří, která je založena na náhodném poskytování úvěrů i žadatelům, kteří by byli za normálních okolností zamítnuti. Jelikož je metoda náročná nejen časově, ale zejména finančně, zkoumal jsem způsoby, jak snížit náklady na pořízení dodatečných informací o zamítnutých žadatelích. Výsledkem je navržení její modifikace, kterou jsem pojmenoval metoda pootevřených dveří. Na reálné bankovní databázi jsem otestoval dvě možné třídící proměnné, které metoda vyžaduje a výsledky porovnal s původní verzí metody. Bylo ukázáno, že oba testované způsoby výběru žadatelů umožnily snížit nákladnost metody otevřených dveří při zachování vysoké přesnosti skóringových modelů. Způsob přístupu: Internet statistika [obor disert. práce] disertace fd132024 czenas dissertations eczenas metoda otevřených dveří kredit skóring výběrové zkreslení metoda pootevřených dveří reject inference ratingové modely Hebák, Petr, 1940-2022 jk01040466 ths Pecáková, Iva, 1955- jo2003197032 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/21391/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/21391 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/21391/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/21391/posudek/oponent/43916 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/21391/posudek/oponent/43917 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/21391/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse21391 150916 21391