Vybrané testy jednotkových kořenů v časových řadách - Fedorová, Darina (2016)
V diplomové práci je kladen důraz na ověřování stacionarity časových řad prostřednictvím testů jednotkových kořenů, jejichž nejčastější podoby a modifikace jsou popsány v teoretické části této práce. Jedná se především o testy Dickeyho a Fullera, Phillipse a Perrona a KPSS test, dále pak jejich modifikace v podobě ERS, Ng a Perronova a Leybournova a McCabova testu. Současně je uveden HEGY test pro případ sezonních časových řad, Perronův test pro časové řady obsahující strukturální změnu a postup testování stacionarity v případě vícenásobných jednotkových kořenů. V praktické části jsou pomocí softwaru R simulovány umělé časové řady procesem AR(1) a na nich provedeny vybrané testy, srovnána jejich síla a uvedena doporučení, které testy a za jakých podmínek je vhodné použít pro testování časových řad na přítomnost jednotkového kořene.