03066ntm a22005537i 4500 000303100 CZ-PrVSE 20160205205557.0 m d cr n|||||||||| 160205s2016 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Fedorová, Darina ISIS:85606 dis Selected Unit Root Tests in Time series eng Vybrané testy jednotkových kořenů v časových řadách / Darina Fedorová 2016 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Markéta Arltová Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2016 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2016 V diplomové práci je kladen důraz na ověřování stacionarity časových řad prostřednictvím testů jednotkových kořenů, jejichž nejčastější podoby a modifikace jsou popsány v teoretické části této práce. Jedná se především o testy Dickeyho a Fullera, Phillipse a Perrona a KPSS test, dále pak jejich modifikace v podobě ERS, Ng a Perronova a Leybournova a McCabova testu. Současně je uveden HEGY test pro případ sezonních časových řad, Perronův test pro časové řady obsahující strukturální změnu a postup testování stacionarity v případě vícenásobných jednotkových kořenů. V praktické části jsou pomocí softwaru R simulovány umělé časové řady procesem AR(1) a na nich provedeny vybrané testy, srovnána jejich síla a uvedena doporučení, které testy a za jakých podmínek je vhodné použít pro testování časových řad na přítomnost jednotkového kořene. Způsob přístupu: Internet statisticko-pojistné inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas autoregresní proces kritická hodnota simulace testová statistika stacionarita jednotkový kořen testová hypotéza Arltová, Markéta, 1970- xx0002953 ths Hindls, Richard, 1950- xx0008784 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://isis.vse.cz/zp/52603/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/52603 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/52603/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/52603/posudek/oponent/45478 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/52603/priloha/12653 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/52603/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse52603 160204 52603