Rizika použití VAR modelů při řízení portfolia - Antonenko, Zhanna; Stádník, Bohumil; Vacek, Vladislav; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2016)
Diplomová práce Rizika použití VaR modelů při řízení portfolia se soustřeďuje na odhad VaR portfolia aktiv pomocí základních a modifikovaných metod. Cílem je poukázat na rizika a problémy základních metod a předvést odhad VaR pomocí vylepšených modelů, které se snaží se vypořádat se zmíněnými problémy. Tato problematika bude probrána jak na teoretické úrovni, tak i v rámci praktické části práce. Předmětem zájmu je měření pouze tržního rizika. Prezentovány budou vybrané metody odhadu VaR ze skupiny simulačních a parametrických metod.
Vedoucí práce: Bohumil Stádník
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2016
Způsob přístupu: Internet
Keywords: bankovnictví a pojišťovnictví [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses