Strukturální modely kreditního rizika - Míšek, Radoslav; Brada, Jaroslav, 1964-; Málek, Jiří, 1953-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2006)
Práce podrobně charakterizuje a analyzuje strukturální modely kreditního rizika. Nejprve je vymezena základní myšlenka strukturálních modelů, která je spojena s pracemi Blacka, Scholese (1973) a Mertona (1974). Následuje rozšíření v podobě first-passage-time modelů jak s konstantní, tak se stochastickou úrokovou sazbou. Dále je zmíněn i Zhou (1997) model a empirická verifikace a využití strukturálních modelů. Na závěr jsou některé strukturální modely aplikovány na společnosti Telecom a ČEZ.
Vedoucí práce: Jaroslav Brada
Disertační práce ()—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor disert. práce]; disertace; dissertations