03121ntm a22005297i 4500 000307315 CZ-PrVSE 20160603215646.0 m d cr n|||||||||| 160603s2016 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Šedivý, Jan ISIS:15384 dis The impact of counterparty risk on derivative valuations and the behavior of banks eng Vliv rizika protistrany na oceňování derivátů a jeho dopady na chování bank / Jan Šedivý 2016 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jaroslav Brada Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2016 Práce je zaměřena na analýzu změn v oceňování derivátů v době po finanční krizi a jejich dopadu na chování finančních institucí. Soustředíme se zejména na změny související s existencí rizika protistrany a s ním souvisejících úprav v ocenění derivátů. Popisujeme ekonomické souvislosti rizika protistrany s tradičním úvěrovým rizikem a zároveň předkládáme postupy k jeho modelování a řízení. V druhé části práce uvádíme regulatorní přístupy k této oblasti, zejména nově zavedený kapitálový požadavek a povinnost centrálního vypořádání OTC derivátů, u obou oblastí upozorňujeme na možné problémy, ať se jedná o nekonzistentnost výpočtu kapitálového požadavku s interními modely bank či významné systémové riziko související s existencí centrálních protistran. Závěrečnou část práce věnujeme analýze dopadů změn v oceňování na bankovní instituce v EU a ČR. Speciálně zkoumáme problematiku optimálního způsobu uzavření derivátu. Způsob přístupu: Internet finance [obor disert. práce] disertace fd132024 czenas dissertations eczenas Oceňování derivátů Basel III Riziko protistrany Funding Valuation Adjustment Credit Valuation Adjustment Centrální protistrana Brada, Jaroslav, 1964- jo20000074977 ths Daňhel, Jaroslav, 1943-2025 xx0005076 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://isis.vse.cz/zp/57480/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/57480 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/57480/posudek/oponent/47216 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/57480/posudek/oponent/47218 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/57480/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse57480 160603 57480