Vývoj obchodování s kreditními deriváty - Kunovjánek, Robert (2016)
Bakalářská práce se zaměřuje na strukturu a vývoj trhu s kreditními deriváty. Práce poskytuje základní přehled pro porozumění trhu s kreditními deriváty. První část pojednává o obecném vymezení derivátů, jejich struktuře, funkci a relevantní kategorizaci. Třetí kapitola náleží nejvyužívanějším druhům kreditních derivátů, které představují swapy úvěrového selhání, swap veškerých výnosů a úvěrový dluhopis. Dále se věnuje hlavním obchodovaným indexům swapů úvěrového selhání a základním metodám oceňování kreditního rizika. Poslední část analyzuje trend standardizace a vypořádání kontraktů prostřednictvím centralizované protistrany na mimoburzovních trzích a sumarizuje aktuální vývoj na trhu s kreditními deriváty. Základním cílem je analýza trendu a regulace vypořádání kontraktů prostřednictvím centralizované protistrany a rozbor současného vývoje obchodování s kreditními deriváty.