Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese - Chalupa, Tomáš; Fíglová, Zuzana, 1977-; Formánek, Tomáš; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2016)
Cílem této práce je vytvořit vhodný model, který odhaduje pravděpodobnost nesplacení úvěru klientem. K odhadu byla použita logistická a probitová regrese a dvě definice nesplacení, 60 a 90 dnů po splatnosti. V práci je popsán způsob výstavby, odhadu a testování skóringových modelů a také struktura použitých dat, která byla použita v praktické části práce. Nejprve byl vytvořen teoretický model, který byl později konfrontován s odhady. Vytvořené modely byly porovnány v práci popsanými statistikami jako je McFaddenovo R 2, schopnost jejich diverzifikace byla zjišťována Lorenzovou křivkou a Giniho koeficientem. Bylo zjištěno, že logistická a probitová regrese mají téměř stejné výsledky a že 90 dnů je vhodnější definice než 60 dnů.
Vedoucí práce: Zuzana Dlouhá
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2016
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2016
Způsob přístupu: Internet
Keywords: matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses