03300ntm a22004937i 4500 000309514 CZ-PrVSE 20160622181911.0 m d cr n|||||||||| 160622s2016 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Pelešková, Kateřina ISIS:93528 dis Application of Monte Carlo simulation in risk management eng Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik / Kateřina Pelešková 2016 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Petr Teplý Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2016 Globální finanční krize 2008, která donutila centrální banky po celém světě bránit finanční stabilitu pomocí nestandardních nástrojů jako je kvantitativní uvolňování, měla za následek kromě jiného pád úrokových sazeb na nulu a v některých zemích dokonce i do záporných hodnot, což se stalo novým normálem bankovnictví. V této diplomové práci jsme se zaměřili na český finanční trh a využili jsme metodu Monte Carlo simulací ve Vašíčkově modelu pro predikce budoucího vývoje úrokových sazeb krátkých i dlouhých splatností. Model ukazuje, že krátkodobě mohou sazby klesnout do záporu, avšak predikce ukazují na budoucí růst ke svým rovnovážným hodnotám. Překvapivě netypické chování vykazují sazby 3M a 6M, kde jejich dlouhodobý pokles a také vyšší volatilita způsobily, že Vašíčkův model kalkuluje jejich equilibrium jako negativní hodnotu. Výsledky poté aplikujeme v modelu pro výpočet změny cen dluhopisů, které jsou negativně korelované s úrokovými sazbami, a zkoumáme, jaké náklady na přecenění to bude pro držitele dluhopisů znamenat.Ukážeme si také, že komerční banky mohou dopady úrokového rizika na kapitál řídit také skladbou finančních aktiv v různých kategoriích, kde účetní zařazení instrumentu je rozhodující pro způsob přecenění do kapitálu. Způsob přístupu: Internet finance [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Monte Carlo simulace Riziko Úroková míra Teplý, Petr, 1977- mzk2008486526 ths Stádník, Bohumil pna2012685552 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://isis.vse.cz/zp/56854/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/56854 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/56854/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/56854/posudek/oponent/48335 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/56854/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse56854 160622 56854