Tvorba akciového portfolia pomocí metod vícekriteriálního programování - Sűlt, Adam (2016)
Práce se zabývá problematikou tvorby investičního akciového portfolia a matematickými přístupy k jeho optimalizaci. Jelikož se investor při nákupu akcií většinou nerozhoduje pouze podle jednoho kritéria, ale sleduje dva protichůdné cíle, bylo použito metod vícekriteriálního programování, konkrétně principu agregace účelových funkcí. Cílem investora je vždy maximalizovat výnosnost své investice, a zároveň minimalizovat jeho rizikovost. V úvodu byly popsány základní pojmy ze světa investování, dále postup řešení úloh vícekriteriálního rozhodování, a nakonec byla sestavena dvě optimalizovaná portfolia pro investory s různými požadavky na svou investici.