02402ntm a22004937i 4500 000309665 CZ-PrVSE 20160617214327.0 m d cr n|||||||||| 160617s2015 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Waldeckerová, Naďa ISIS:87544 dis Oceňování opcí pomocí Monte Carlo metod eng Option pricing using Monte Carlo methods / Naďa Waldeckerová 2015 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Witzany Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2016 This thesis aims to analyse different Monte Carlo methods when applied to the problem of option pricing. Closer attention is paid to three variance reduction techniques, namely control variathes, importance sampling and antithetic variables, and two different approaches, least-squares Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods. The detailed analysis of the differences and improvements is done on a problem of plain vanilla option pricing. At the end the methods are each applied to valuation of different exotic options. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Monte Catlo methods options exotics Witzany, Jiří, 1966- vse2007429830 ths Vacek, Vladislav ISIS:73494 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://isis.vse.cz/zp/52055/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/52055 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/52055/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/52055/posudek/oponent/47924 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/52055/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse52055 160617 52055