02631ntm a22004937i 4500 000309817 CZ-PrVSE 20160617214327.0 m d cr n|||||||||| 160617s2015 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Foukal, Viktor ISIS:81729 dis Pricing of Power Derivatives eng Pricing of Power Derivatives / Viktor Foukal 2015 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Witzany Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2016 The main target of this thesis is to summarize and demonstrate the main characteristic of power markets and trying to find out electricity spot model. Thesis starts with definition of market subjects, typology of traded contracts and description of market development with focus on South Easter Europe. Thesis continues with development of consumption function and theoretical concepts of Demand/Capacity ratio which is used in short term/spot modeling and serve to identify a risk of potential increase in volatility. After deriving fundamental models I will continue with stochastic model - Volatility Regime model with Jump diffusion. I used all these knowledge and observed patterns in order to evaluate illiquid power options with daily settlement. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Power options with daily settlement Spot power modeling Power Derivatives Witzany, Jiří, 1966- vse2007429830 ths Vacek, Vladislav ISIS:73494 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://isis.vse.cz/zp/50647/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/50647 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/50647/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/50647/posudek/oponent/47922 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/50647/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse50647 160617 50647