02384ntm a22005057i 4500 000309818 CZ-PrVSE 20160622181911.0 m d cr n|||||||||| 160622s2015 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Vlas, Olesea ISIS:87172 dis Management úrokového rizika eng Interest rate management / Olesea Vlas 2015 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Marek Kolman Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2016 The aim of this thesis is to examine the interest rate risk arising from interest rate movements. The theoretical part is oriented on delivering an ample overview of the interest rate general features, interest rate risk and its measurement and hedging systems. The second part is focused on analysing the bank's interest rate exposure from the short term perspective. It is aiming at capturing the bank's net interest income increments using the maturity gap methodology. The final results are summarized in the conclusion. Způsob přístupu: Internet bankovnictví a pojišťovnictví [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas yield curve gap analysis interest rate risk derivatives Kolman, Marek vse2015859792 ths Janda, Karel xx0053102 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://isis.vse.cz/zp/50927/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/50927 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/50927/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/50927/posudek/oponent/48558 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/50927/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse50927 160622 50927