02596ntm a22005057i 4500 000310006 CZ-PrVSE 20160622181911.0 m d cr n|||||||||| 160622s2015 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Nevrla, Matěj ISIS:81621 dis Fourierovy metody ve financích eng Fourier methods in finance / Matěj Nevrla 2015 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Marek Kolman Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2016 This thesis aims to provide an insight into Fourier transform based techniques utilized in the field of derivative pricing. We discuss mathematical background of Fourier transform techniques and concept of characteristic functions within the probability theory. We analyze three methods for pricing European-style derivatives, namely FFT method, COS method, and CONV method. These methods are examined in cases when the underlying asset price follows geometric Brownian motion, Heston stochastic volatility model, and variance gamma process. Then, we present generalization of COS and CONV method for pricing path-dependent derivatives. In the appendix we also provide introduction to complex analysis. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Fourier transform fast Fourier transform characteristic function derivative pricing Kolman, Marek vse2015859792 ths Fičura, Milan vse2015859798 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://isis.vse.cz/zp/50589/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/50589 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/50589/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/50589/posudek/oponent/48728 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/50589/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse50589 160622 50589