Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů - Novotný, Marek; Stádník, Bohumil; Fičura, Milan; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2015)
Tato práce se zabývá jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších investičních přístupů založených na statistických a matematických modelech a to statistickou arbitráží, v tomto případě na bází on the run a off the run dluhopisů. Ve své první části seznámí čtenáře se základními principy fungování statistických arbitráží a poskytne nutné teoretické znalosti o dluhopisech a jejich obchodování. Praktická část je rozdělena na přípravu strategie, výběr vhodných párů dluhopisů a testování na historických datech. V závěru je popsáno zhodnocení strategie založené na velikosti spreadu on the run a off the run dluhopisů. Na základě analýzy amerických státních dluhopisů se v práci nepotvrdila úvodní myšlenka, že by se tato strategie dala provozovat s nadprůměrnými zisky.
Vedoucí práce: Bohumil Stádník
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2016
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses