03045ntm a22005537i 4500 000310010 CZ-PrVSE 20160622181911.0 m d cr n|||||||||| 160622s2015 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Novotný, Marek ISIS:79428 dis Statistical arbitrage based on spread of on the run and off the run bonds eng Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů / Marek Novotný 2015 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Bohumil Stádník Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2016 Tato práce se zabývá jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších investičních přístupů založených na statistických a matematických modelech a to statistickou arbitráží, v tomto případě na bází on the run a off the run dluhopisů. Ve své první části seznámí čtenáře se základními principy fungování statistických arbitráží a poskytne nutné teoretické znalosti o dluhopisech a jejich obchodování. Praktická část je rozdělena na přípravu strategie, výběr vhodných párů dluhopisů a testování na historických datech. V závěru je popsáno zhodnocení strategie založené na velikosti spreadu on the run a off the run dluhopisů. Na základě analýzy amerických státních dluhopisů se v práci nepotvrdila úvodní myšlenka, že by se tato strategie dala provozovat s nadprůměrnými zisky. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Off the run On the run Teorie efektivních trhů Dluhopis Statistická arbitráž LTCM Stádník, Bohumil pna2012685552 ths Fičura, Milan vse2015859798 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://isis.vse.cz/zp/51612/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/51612 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/51612/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/51612/posudek/oponent/48334 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/51612/priloha/13949 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/51612/priloha/13950 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/51612/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse51612 160622 51612