03077ntm a22005177i 4500 000310021 CZ-PrVSE 20170216225051.0 m d cr n|||||||||| 170216s2015 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Hrbek, Filip ISIS:81747 dis Methods of volatility estimation eng Metody předvídání volatility / Filip Hrbek 2015 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Witzany Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2017 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2017 V této diplomové práci jsem shrnul základní přístupy k modelování volatility, které vycházejí z frekventistické a z bayesovské statistiky. Modely volatility byly aplikovány na časové řady různých měnových párů (EURUSD, GBPUSD a CZK USD) s různou frekvencí (od vteřinových výnosů až po denní výnosy). Zkoumanými modely z klasické statistiky byly modely EWMA, GARCH, EGARCH, IGARCH a GJRGARCH. Pro odhad bayesovkých modelů bylo potřeba nejdříve vytvořit správný MCMC algoritmus, na jehož základě jsme poté zkoumali modely jump diffusion s konstantní volatilitou a jump diffusion se stochastickou volatilitou. Všechny modely byly odhadnuty jako jednorozměrné. Nejlepších výsledků metodou Mincer Zarnowitzovi regrese bylo dosaženo u modelu jump diffusion se stochastickou volatilitou. V těsném závěsu byl model GJR-GARCH spolu s jump diffusion modelem s konstantní volatilitou, který však volatilitu nadhodnocoval. Ještě horší byl zbytek modelů, z který nejlépe volatilitu předvídal IGARCH model. Tyto výsledky potvrzuje i koeficient R squared. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Realizovaná volatilita MCMC algoritmus Stochastická volatilita Předvídání volatility Jump - diffusion modely Witzany, Jiří, 1966- vse2007429830 ths Fičura, Milan vse2015859798 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/53400/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/53400 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/53400/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/53400/posudek/oponent/45507 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/53400/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse53400 170210 53400