Aplikované metódy merania úrokového rizika na simulovanom portfóliu banky - Kňavová, Silvia; Cibulka, Jakub; Hoffman, Andrej; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2016)
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou metód merania úrokového rizika, ktorému sú pri zmene úrokových sadzieb vystavené všetky bankové inštitúcie. Pojednáva o dôležitosti kvantifikácie rizík k ich správnemu riadeniu. Charakterizuje jednotlivé metódy merania úrokového rizika, ktoré sú v dnešnej dobe najviac používané v bankách. Zameriava sa najmä na metódu zisťujúcu hodnotu v riziku Value at Risk. V prvej časti vysvetľuje základné teoretické poznatky tejto metódy, princíp jej fungovania na ilustratívnom príklade. Špecifikuje jej metodológiu, výhody, nevýhody a využitie. V praktickej časti je metóda aplikovaná na simulované portfólio banky, ktoré sa skladá z dlhopisov a úverov, a predstavuje model agregovaného českého bankového systému. Pomocou jednodenného VaR je vypočítaná odhadovaná hodnota zisku alebo straty na nasledujúci deň. Na základe simulácie ďalšieho vývoja je potom predpovedaná budúca hodnota daného portfólia.
Vedoucí práce: Jakub Cibulka
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2016
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses