02955ntm a22005297i 4500 000310079 CZ-PrVSE 20160625142923.0 m d cr n|||||||||| 160625s2016 xr fsbm 000 0 slo d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Kňavová, Silvia ISIS:107917 dis Aplikované metódy merania úrokového rizika na simulovanom portfóliu banky / Silvia Kňavová 2016 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jakub Cibulka Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2016 Bakalárska práca sa zaoberá analýzou metód merania úrokového rizika, ktorému sú pri zmene úrokových sadzieb vystavené všetky bankové inštitúcie. Pojednáva o dôležitosti kvantifikácie rizík k ich správnemu riadeniu. Charakterizuje jednotlivé metódy merania úrokového rizika, ktoré sú v dnešnej dobe najviac používané v bankách. Zameriava sa najmä na metódu zisťujúcu hodnotu v riziku Value at Risk. V prvej časti vysvetľuje základné teoretické poznatky tejto metódy, princíp jej fungovania na ilustratívnom príklade. Špecifikuje jej metodológiu, výhody, nevýhody a využitie. V praktickej časti je metóda aplikovaná na simulované portfólio banky, ktoré sa skladá z dlhopisov a úverov, a predstavuje model agregovaného českého bankového systému. Pomocou jednodenného VaR je vypočítaná odhadovaná hodnota zisku alebo straty na nasledujúci deň. Na základe simulácie ďalšieho vývoja je potom predpovedaná budúca hodnota daného portfólia. Způsob přístupu: Internet finance [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas meranie rizík CAPM teória portfólia durácia Value at Risk simulácia úrokové riziko Cibulka, Jakub ISIS:57935 ths Hoffman, Andrej ctu2016925114 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://isis.vse.cz/zp/56948/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/56948 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/56948/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/56948/posudek/oponent/48847 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/56948/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse56948 160625 56948