Řízení měnového rizika s využitím Value at Risk - Sotáková, Jana; Šedivý, Jan; Kováč, Michal; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2016)
Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení měnového rizika, které vzniká v důsledku vývoje kurzů měn. Skládá se ze 4 kapitol. První kapitola je věnovaná uvedení do problematiky měnového rizika a jednotlivých kroků jeho řízení, za které považujeme identifikaci, následnou kvantifikaci a strategii řízení rizika. Další kapitola se už podrobně zabývá měnovými deriváty, které zařazujeme mezi externí metody zajištění. Třetí část práce je zaměřená na rozšířenou a populární metodu měření rizika Value at Risk, která je součástí bankovní regulace Basel I, Basel II i Basel III a také regulace pro pojišťovny Solvency II. Poslední částí je praktická část, ve které využívám metodu historické simulace na konkrétních datech třech portfolií složených z forwardových kontraktů, následně interpretuji a vzájemně porovnávám výsledky měření.
Vedoucí práce: Jan Šedivý
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2016
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses