Tvorba a analýza portfolia cenných papírů - Vassilenko, Ilja; Čech, Tomáš; Metrah, Samy; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2016)
Předložená bakalářská práce má ve svém základu moderní teorie portfolia. Teoretický obsah práce pokrývá metody měření výnosu a rizika portfolia, základní optimalizační model Harryho Markowitze; modely ocenění kapitálových aktiv, například standardní model oceňování kapitálových aktiv nebo Fama-French tři-faktorový model; efekt diverzifikace systematického rizika při investování na mezinárodních kapitálových trzích. Aplikační část této práce má za cíl sestavit a porovnat podle vhodných měr devět modelových portfolií z různých konstitucí pro vzorky německých a italských large-cap akcií, německých small-cap akcií a jejich kombinace s využitím jak historického přístupu k ocenění výnosových měr, tak modelů CAPM a Fama-French. Práce je ukončena empirickým a statistickým hodnocením vytvořených portfolií. Výpočty jsou provedené v aplikaci Microsoft Excel; statistické modely jsou sestrojeny pomocí aplikace GRETL.
Vedoucí práce: Tomáš Čech
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2016
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses