03191ntm a22005177i 4500 000311822 CZ-PrVSE 20160917102307.0 m d cr n|||||||||| 160917s2016 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Fučík, Vojtěch ISIS:115904 dis Analýza klíčových komponent ve financích eng Principal component analysis in Finance / Vojtěch Fučík 2016 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Marek Kolman Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2016 The main objective of this thesis is to summarize and possibly interconnect the existing methodology on principal components analysis, hierarchical clustering and topological organization in the financial and economic networks, linear regression and GARCH modeling. In the thesis the clustering ability of PCA is compared with the more conventional approaches on a set of world stock market indices returns in different time periods where the time division is represented by The World Financial Crisis of 2007-2009. It is also observed whether the clustering of DJIA index components is underlied by the industry sector to which the individual stocks belong. Joining together PCA with classical linear regression creates principal components regression which is further in the thesis applied to the German DAX 30 index logarithmic returns forecasting using various macroeconomic and financial predictors. The correlation between two energy stocks returns - Chevron and ExxonMobil is forecasted using orthogonal (or PCA) GARCH. The constructed forecast is then compared with the predictions constructed by the conventional multivariate volatility models - EWMA and DCC GARCH. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Clustering Principal Component Analysis Orthogonal GARCH Principal Components Regression Kolman, Marek vse2015859792 ths Fičura, Milan vse2015859798 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/55393/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/55393 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/55393/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/55393/posudek/oponent/49456 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/55393/priloha/14160 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/55393/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse55393 160914 55393