Modely úrokových měr a jejich použití k ocenění závazků z životního pojištění - Turussova, Valeriya; Witzany, Jiří, 1966-; Mazáček, David; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2016)
Práce je zaměřena na problematiku stochastického modelování časových struktur úrokových měř pomocí Vašíčkova, CIR a Hull-White modelů a jejich využití při ocenění závazků a časové hodnoty opcí a garancí (TVOG) životní pojišťovny. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy stochastického kalkulu, modely úrokových měr a také úvod do problematiky životního pojištění. V praktické části se ukazuje dopad použití jednotlivých modelů na hodnotu závazků vůči klientům a hodnotu TVOG reálné evropské pojišťovny.
Vedoucí práce: Jiří Witzany
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2016
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2016
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses