03323ntm a22005177i 4500 000346149 CZ-PrVSE 20170205114657.0 m d cr n|||||||||| 170205s2017 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Boruta, Matěj ISIS:94330 dis Application of Monte Carlo simulations in banking eng Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví / Matěj Boruta 2017 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Petr Teplý Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2017 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2017 Bankovnictví je v současnosti vystaveno vysokým tržním rizikům. Jedním z těchto rizik je například výskyt negativní úrokové míry v EU. Je důležité používat při měření bankovních rizik sofistikované moderní metody, které nám umožní riziko změřit a následně i řídit. Jednou z těchto metod je metoda Monte Carlo. V této bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu a 3, 6 a 12 měsíční predikci úrokové sazby PROBOR s 3 měsíční splatností pomocí simulace Monte Carlo. Zjistil jsem, že tato metoda je vhodná pro predikci tržních veličin s nižšií volatilitou. Při aplikaci této metody je nezbytné kalkulovat s úskalími a předpoklady, které tato metoda zahrnuje, jako je adekvátní počet scénářů, aproximace správného rozdělení, nezávislost dat a v neposlední řadě, pokud je to možné, tak se zaměřit na faktory, které generují nahodilost tržní veličiny a ne na ceny, které spíše představují následky náhodného jevu než jejich příčinu. Dále jsem predikci srovnal s prognózou ČNB a zjistil jsem, že predikce Monte Carlo je přesnější na krátkodobé prognózy. Predikce Monte Carlo na 12 měsíců také odhalila možnost negativní úrokové sazby na 0,05%, kdežto prognóza ČNB negativní úrokovou sazbu nepredikovala vůbec. Způsob přístupu: Internet bankovnictví a pojišťovnictví [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas náhodná procházka PRIBOR bankovní rizika Monte Carlo simulace negativní úroková míra Teplý, Petr, 1977- mzk2008486526 ths Fučík, Vojtěch ISIS:115904 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/58951/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/58951 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/58951/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/58951/posudek/oponent/50733 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/58951/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse58951 170201 58951