02489ntm a22005177i 4500 000346890 CZ-PrVSE 20170205114657.0 m d cr n|||||||||| 170205s2017 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Krpálek, Jan ISIS:80304 dis Data-Snooping Biases in Backtesting eng Data-Snooping Biases in Backtesting / Jan Krpálek 2017 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Bašta Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2017 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2017 In this paper, we utilize White's Reality Check, White (2000), and Hansen's SPA test, Hansen (2004), to evaluate technical trading rules while quantifying the data-snooping bias. Secondly, we discuss the result with Probability of Backtest Overfitting framework, introduced by Bailey et al. (2015). Hence, the study presents a comprehensive test of momentum trading across the US futures markets from 2004 to 2016. The evidence indicates that technical trading rules have not been pro?table in the US futures markets after correcting for the data snooping bias. Způsob přístupu: Internet statistika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Probability of Backtest Over?tting Data Snooping Backtesting Reality Check Algorithmic Trading Bašta, Milan ISIS:51301 ths Malá, Ivana, 1962- mzk2005282656 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/57029/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/57029 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/57029/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/57029/posudek/oponent/50720 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/57029/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse57029 170202 57029