Vývoj kredit skóringových modelov s využitím vybraných štatistických metód v R - Jánoš, Andrej; Bašta, Milan; Pecáková, Iva, 1955-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2017)
Kredit skóring je vo finančnej praxi dôležitou a rýchlo sa rozvíjajúcou disciplínou. Cieľom tejto práce je vytvoriť súhrn základných metodík používaných k vytvoreniu a popisu kredit skóringových modelov s interpretáciou ich výstupu spoločne s praktickou ilustráciou postupu pri vytváraní takýchto modelov v štatistickom programovom prostredí R. Táto práca je členená do piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná vysvetleniu pojmu kredit skóring spoločne s niekoľkými príkladmi praktického využitia a motiváciou pre jeho štúdium. V ďalšej časti práce sú postupne predstavené tri vo finančnej praxi najčastejšie používané metódy pre tvorbu kredit skóringových modelov. V druhej, najrozvinutejšej kapitole sa práca venuje logistickej regresii. Najväčší dôraz je kladený na matematické odvodenie vzťahu pre logistický regresný model a uvedených je niekoľko spôsobov ako posúdiť kvalitu preloženia dát modelom. Ďalšími dvomi metódami prezentovanými v tejto práci sú rozhodovacie stromy a náhodné lesy, ktorým sa venujú kapitoly 3 a 4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto práce sú podrobne popísané aplikácie týchto metód na konkrétny dátový súbor Default v programovej platforme R. V záverečnej, piatej kapitole je praktická ilustrácia vytvorenia kredit skóringových modelov, ich diagnostiky a následného vyhodnotenia ich schopnosti predpovedať zlyhanie klienta v praxi s použitím R. V prílohách sú uvedené vytvorené funkcie a kód v R použité v práci. Čitateľ vybavený základnými poznatkami z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky nadobudne dostatok teoretických znalostí a praktických zručností k pochopeniu modelov a ich samostatnej aplikácii.
Vedoucí práce: Milan Bašta
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2017
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2017
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses