03513ntm a22005057i 4500 000531509 CZ-PrVSE 20170613134144.0 m d cr n|||||||||| 170613s2017 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Vágner, Hubert ISIS:94885 dis Volatility models in R eng Modely volatility v R / Hubert Vágner 2017 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Bašta Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2017 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2017 Diplomová práce se zabývá modelováním volatility ve finančních časových řadách. Hlavním přístupem pro modelovaní volatility jsou modely třídy GARCH, které dokáží zachytit proměnlivost podmíněné volatility v časové řadě. Pro modelování podmíněné střední hodnoty v časové řadě jsou použity modely třídy ARMA. Poněvadž v řadách často nebývá splněn předpoklad normality výnosů, mají výnosy ve většině případů leptokurtický tvar rozdělení. V práci je uvedeno několik dalších rozdělení, kterými lze lépe popsat rozdělení výnosů, zejména se pak jedná o Studentovo t rozdělení. V první části si práce klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou finančních časových řad a popsání modelů třidy GARCH včetně jejich dalších modifikací. V této práci jsou použity například IGARCH nebo některé modely zachycující asymetrický vliv šoků jako je například GJR-GARCH. Druhá část práce se zabývá generovanými daty, kde je cílem především detailněji prozkoumat jednotlivé modely volatility i jejich chování při různých změnách parametrů. Třetí část se věnuje odhadu a předpovědi volatility u konkrétních finančních časových řad. V první řadě se jedná o vývoj akciového indexu MICEX, dále pak o vývoj směnného kurzu ruského rublu vůči české koruně, v poslední řadě o vývoj cen ropy Brent. Cílem třetí části je ukázat, jaký dopad na volatilitu u vybraných časových řad měly sankce vůči Rusku po převzetí poloostrova Krym, které proběhlo v prvním čtvrtletí roku 2014. Způsob přístupu: Internet statistika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas GARCH lineární modely volatility finanční časové řady předpověď volatility Bašta, Milan ISIS:51301 ths Flimmel, Samuel ISIS:122305 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/61009/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/61009 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/61009/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/61009/posudek/oponent/52548 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/61009/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse61009 170609 61009