03013ntm a22005297i 4500 000531726 CZ-PrVSE 20170625175336.0 m d cr n|||||||||| 170625s2017 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Sommer, Tadeáš ISIS:112186 dis Sensitivity analysis for the Markowitz model of portfolio eng Analýza citlivosti pro Markowitzův model portfolia / Tadeáš Sommer 2017 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Adam Borovička Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2017 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2017 Práce se zabývá analýzou citlivosti rizika a výnosu portfolia, v závislosti na vstupních parametrech, při vytváření optimálního akciového portfolia pomocí modifikovaného Markowitzova modelu. V teoretické části je nastíněna problematika rizika v kontextu s akciemi, poté se definují základní charakteristiky akcií a zavádí předpoklady moderní teorie portfolia. Dále jsou popsány matematické modely, model kvadratického programování a modifikovaný model s podmínkou na maximální váhy akcií. V praktické části je pro data akcií, zahrnutých v indexu FTSEurofirst 100, zobrazena analýza množin efektivních portfolií v závislosti na vstupních parametrech pro dva přístupy, kdy povolujeme, nebo zakazujeme krátkou pozici. V návaznosti na analýzu citlivosti jsou v závěru praktické části sestavena portfolia dle tří možných preferencí investora. Způsob přístupu: Internet matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas akcie analýza citlivosti teorie portfolia Markowitzův model Borovička, Adam ISIS:42042 ths Pieter, Michal ISIS:59706 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/57345/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/57345 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/57345/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/57345/posudek/oponent/53571 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/57345/priloha/15647 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/57345/priloha/15648 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/57345/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse57345 170624 57345