03096ntm a22005417i 4500 000531745 CZ-PrVSE 20170621180704.0 m d cr n|||||||||| 170621s2017 xr fsbm 000 0 slo d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Dúbravský, Martin ISIS:114304 dis Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB / Martin Dúbravský 2017 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Van Quang Tran Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2017 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2017 Konštantnosť rozptylu v čase, nepatrí medzi charakteristické vlastnosti časových radov finančných výnosov. Motívom tejto práce je premenlivosť rozptylu výnosov v čase. V teoretickej časti sú popísané teoretické základy modelu GARCH a jeho modifikácií. V praktickej časti sú na piatich aktívach odhadnuté, pomocou metódy maximálnej vierohodnosti, parametre modelov z rodiny GARCH. Medzi aktívami sú zastúpené akciové indexy DAX a SAP 500, menový pár EURUSD a komodity zemný plyn se zlatom. V záujme zvýšenia reálnosti predpokladov pravdepodobnostného rozdelenia dát, je mimo základného predpokladu normality uskutočnený i odhad parametrov pri predpoklade špicatejšieho Studentovho t-rozdelenia. Pre každé sledované aktívum je zvolený najvhodnejší z odhadnutých modelov GARCH. Výsledky napovedajú, že predpoklad špicatejšieho rozdelenia generuje modely, ktoré lepšie popisujú volatilitu výnosov sledovaných aktív. V súvislosti s testovaním asymetrických efektov volatility a odhadom EGARCH modelov sa preukazuje, že pákový efekt je významnou charakteristikou sledovaných aktiv. Způsob přístupu: Internet finance [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas GARCH-M GARCH model volatilita normálne rozdelenie GJR-GARCH E-GARCH t-rozdelenie Quang, Tran Van vse20191049430 ths Fučík, Vojtěch ISIS:115904 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/58404/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/58404 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/58404/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/58404/posudek/oponent/53570 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/58404/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse58404 170620 58404