Metody kvantifikace rizika při nastavení limitu expozice brokerských společností - Nováková, Kateřina (2017)
Tato práce je zaměřena na problematiku forexových společností, tedy zprostředkovatelů požadavků investorů na nákup či prodej měnových párů, jak nastavit správný limit na své měnové expozici. Velikost limitu ovlivňuje zisk a ztrátu společnosti při pohybu měnového kurzu a tato práce popisuje způsob, jak kvantifikovat riziko ztráty pomocí běžných finančních ukazatelů rizika jako Value at Risk a Expected Shortfall. Cílem práce je popsat, jak tyto ukazatele odhadnout. K výpočtu jsou využita reálná data od forexové společnosti. Pro stanovení hodnot ukazatelů je použita replikační metoda, data pro výpočet jsou tedy stochasticky simulována. Veškeré výpočty jsou provedeny v R.