Srovnání regulatorního a tržního přístupu k riziku protistrany - Synková, Kateřina; Šedivý, Jan; Metrah, Samy; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2017)
Tato bakalářská práce se zabývá specifickým typem úvěrového rizika, rizikem protistrany. Úvodní část popisuje rozdíly mezi klasickým úvěrovým rizikem a rizikem protistrany, jednotlivé složky rizika protistrany a jejich modelaci. Následně se práce soustředí na způsoby měření a možnosti snížení a řízení tohoto rizika. Závěr této části je věnován regulatornímu pohledu a kapitálovým požadavkům spojeným s rizikem protistrany. V druhé části je na příkladu úrokového swapu provedeno srovnání výpočtu standardizovaného kapitálového požadavku k CVA a výpočtu jednostranného CVA, jehož hodnota je pro srovnatelnost s regulatorním přístupem převedena pomocí metody historické simulace na roční Value at Risk. V práci je také uveden postup výpočtu očekávané budoucí expozice dle Standardizovaného přístupu.
Vedoucí práce: Jan Šedivý
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2017
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2017
Způsob přístupu: Internet
Keywords: bankovnictví a pojišťovnictví [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses