02929ntm a22005177i 4500 000532592 CZ-PrVSE 20170621180704.0 m d cr n|||||||||| 170621s2017 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Synková, Kateřina ISIS:113594 dis Comparison of the regulatory and market approach to counterparty risk eng Srovnání regulatorního a tržního přístupu k riziku protistrany / Kateřina Synková 2017 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jan Šedivý Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2017 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2017 Tato bakalářská práce se zabývá specifickým typem úvěrového rizika, rizikem protistrany. Úvodní část popisuje rozdíly mezi klasickým úvěrovým rizikem a rizikem protistrany, jednotlivé složky rizika protistrany a jejich modelaci. Následně se práce soustředí na způsoby měření a možnosti snížení a řízení tohoto rizika. Závěr této části je věnován regulatornímu pohledu a kapitálovým požadavkům spojeným s rizikem protistrany. V druhé části je na příkladu úrokového swapu provedeno srovnání výpočtu standardizovaného kapitálového požadavku k CVA a výpočtu jednostranného CVA, jehož hodnota je pro srovnatelnost s regulatorním přístupem převedena pomocí metody historické simulace na roční Value at Risk. V práci je také uveden postup výpočtu očekávané budoucí expozice dle Standardizovaného přístupu. Způsob přístupu: Internet bankovnictví a pojišťovnictví [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas Kapitálový požadavek k CVA Value at Risk Jednostranné CVA Credit Valuation Adjustment Riziko protistrany Šedivý, Jan ISIS:15384 ths Metrah, Samy ISIS:71598 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/61603/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/61603 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/61603/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/61603/posudek/oponent/53979 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/61603/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse61603 170620 61603