Tvorba a analýza portfólia cenných papierov - Filipová, Adriana (2017)
Cieľom práce je vytvorenie optimálneho portfólia na základe Markowitzových princípov využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a zrovnanie dosiahnutých výkonností portfólií medzi sebou a v porovnaní s očakávanými hodnotami modelov. Použitím lineárnej regresnej analýzy kvantifikujem závislosť rizikovej prémie cenných papierov a jednotlivých faktorov - prémií modelov. Ohodnotím kvalitu modelov podľa výsledkov regresie a zistím, ktorý dokázal variabilitu popísať najpresnejšie. Následne zostavím optimálne portfólia pre každý model a empiricky testujem ich výkonnosť. Porovnaním výsledkov určím, ktoré portfólio dosiahlo najlepších a najpresnejších výsledkov.