02789ntm a22005297i 4500 000532598 CZ-PrVSE 20170625175336.0 m d cr n|||||||||| 170625s2017 xr fsbm 000 0 slo d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Filipová, Adriana ISIS:114438 dis Tvorba a analýza portfólia cenných papierov / Adriana Filipová 2017 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Tomáš Čech Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2017 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2017 Cieľom práce je vytvorenie optimálneho portfólia na základe Markowitzových princípov využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a zrovnanie dosiahnutých výkonností portfólií medzi sebou a v porovnaní s očakávanými hodnotami modelov. Použitím lineárnej regresnej analýzy kvantifikujem závislosť rizikovej prémie cenných papierov a jednotlivých faktorov - prémií modelov. Ohodnotím kvalitu modelov podľa výsledkov regresie a zistím, ktorý dokázal variabilitu popísať najpresnejšie. Následne zostavím optimálne portfólia pre každý model a empiricky testujem ich výkonnosť. Porovnaním výsledkov určím, ktoré portfólio dosiahlo najlepších a najpresnejších výsledkov. Způsob přístupu: Internet finance [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas Fama-French 5-faktorový model Fama-French 3-faktorový model CAPM model oceňovania kapitálových aktiv teória portfólia diverzifikácia Čech, Tomáš ISIS:49961 ths Krajhanzl, Martin opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/61693/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/61693 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/61693/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/61693/posudek/oponent/53977 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/61693/priloha/15693 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/61693/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse61693 170624 61693