Rizikové modely anuitních škod z neživotního pojištění - Šmarda, Tomáš; Zimmermann, Pavel, 1980-; Sládek, Václav; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2018)
Cílem této práce je popsat, vysvětlit a porovnat výpočet solventnostního kapitálového požadavku pomocí aplikace metod Nested Monte Carlo a Least squares Monte Carlo na příkladu anuit v neživotním pojištění. V teoretické části jsou obě metody popsány a je vysvětlen rozdíl mezi nimi. Na modelovém příkladu anuitních škod je simulováno rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok oběma metodami a je spočten 99.5% kvantil rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok. Obě metody jsou si v odhadech podobné a dají se využít k výpočtu kapitálového požadavku. Velkou výhodou metody Least squares Monte Carlo je nižší náročnost na výpočetní čas, při zachování přesnosti simulace rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok.
Vedoucí práce: Pavel Zimmermann
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2018
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2018
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses