02991ntm a22005537i 4500 000533382 CZ-PrVSE 20180203104636.0 m d cr n|||||||||| 180203s2018 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Šmarda, Tomáš ISIS:109814 dis Risk models of annuity damages in non-life insurance eng Rizikové modely anuitních škod z neživotního pojištění / Tomáš Šmarda 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Pavel Zimmermann Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2018 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2018 Cílem této práce je popsat, vysvětlit a porovnat výpočet solventnostního kapitálového požadavku pomocí aplikace metod Nested Monte Carlo a Least squares Monte Carlo na příkladu anuit v neživotním pojištění. V teoretické části jsou obě metody popsány a je vysvětlen rozdíl mezi nimi. Na modelovém příkladu anuitních škod je simulováno rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok oběma metodami a je spočten 99.5% kvantil rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok. Obě metody jsou si v odhadech podobné a dají se využít k výpočtu kapitálového požadavku. Velkou výhodou metody Least squares Monte Carlo je nižší náročnost na výpočetní čas, při zachování přesnosti simulace rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok. Způsob přístupu: Internet statistika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Least squares Monte Carlo proxy modely Nested Monte Carlo anuity nejlepší odhad Zimmermann, Pavel, 1980- jo20251268570 ths Sládek, Václav ISIS:85666 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/58768/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/58768 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/58768/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/58768/posudek/oponent/55515 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/58768/priloha/16369 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/58768/priloha/16370 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/58768/priloha/16371 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/58768/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse58768 180201 58768