02798ntm a22005177i 4500 000534682 CZ-PrVSE 20170924163424.0 m d cr n|||||||||| 170924s2016 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Strnad, Vladimír ISIS:99689 dis Použití korelačních a kointegračních vztahů v kvantitativním obchodování eng Utilization of correlation and cointegration relationships in quantitative trading / Vladimír Strnad 2016 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Fičura Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2017 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2017 This thesis gives an overview of measure of dependence used in Finance with the motivation of showing the shortcomings and advantages of different metrics and stress how crucial it is to capture the dependence properly given its use in constructing investment portfolios and risk management.In second part of the thesis we introduce the notion of cointegration, explain its implication and how it is being used in context of statistical arbitrage trading strategy. We then utilize cointegration relationship in constructing such strategy and testing its effectiveness in three different sectors of the stock market and showing the advantage of such strategy. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas measures of dependence pair trading quantitative trading Fičura, Milan vse2015859798 ths Málek, Jiří, 1953- mzk2003181803 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/52890/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/52890 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/52890/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/52890/posudek/oponent/54627 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/52890/priloha/15928 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/52890/priloha/15929 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/52890/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse52890 170922 52890