Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia - Lupínková, Šárka; Witzany, Jiří, 1966-; Leová, Simona; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2017)
Diplomová práce se zaměřuje na riziko koncentrace úvěrového portfolia a jeho vliv na měření a modelování kreditního rizika. Úvodní teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů a poskytuje shrnutí regulatorního přístupu ke stanovení rizika koncentrace a kapitálové přiměřenosti v rámci směrnic Basel II a III. Analytická část se zabývá aplikací modelu CreditMetrics pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku konkrétního portfolia bankovních úvěrů a následným testováním vlivu úvěrové angažovanosti v rámci daného portfolia na celkové kreditní riziko.
Vedoucí práce: Jiří Witzany
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2017
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2017
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses