Predikce vývoje hrubého domácího produktu pomocí bayesovských vícerozměrných autoregresních modelů - Karel, Tomáš; Blatná, Dagmar; Bílková, Diana; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2017)
Tato práce představuje přednosti využití bayesovského přístupu při predikci vývoje makroekonomického agregátu reálného HDP České republiky pomocí vícerozměrných autoregresních modelů. Bayesovský přístup umožňuje vnést pomocí apriorního rozdělení parametrů do jinak ateoretického modelu externí informaci charakteristickou pro danou ekonomiku. Predikce jsou provedeny na základě rozdílných apriorních rozdělení s využitím více uvažovaných modelů, které se liší jak počtem a typem vstupujících proměnných, tak počtem uvažovaných zpoždění. Dále je navržen vlastní systém ekonomicky motivovaných apriorních rozdělení zohledňující charakteristické rysy typické pro malou (velice) otevřenou ekonomiku České republiky. Tento navržený systém apriorních rozdělení je schopen pomocí vhodné volby apriorních (hyper)parametrů zohlednit cyklické chování uvažovaných časových řad s délkou cyklu odpovídající typické délce hospodářských cyklů. Popsaný proces tvorby vlastního systému ekonomicky motivovaných apriorních rozdělení tak ukazuje způsob, jakým bayesovský přístup umožňuje inkorporovat relevantní nedatové informace dané charakteristickými rysy ekonomiky, resp. stanovené tvůrcem hospodářské politiky v podobě uplatňovaných fiskálních či monetárních nástrojů. K vytvoření výsledného modelu je využito bayesovské dynamické průměrování všech uvažovaných modelů, které za pomoci postupu blízkému Kullback-Leiblerovu informačnímu kritériu dává jednotlivým modelům časově proměnné váhy dle jejich predikční schopnosti v předešlých obdobích. Umožňuje tak využít predikčních schopností všech modelů, které se mohou v průběhu různých fází hospodářského cyklu lišit. Závěrem je provedeno porovnání predikční schopnosti modelů s rozdílnými apriorními rozděleními ve třech vybraných časových ok
Vedoucí práce: Dagmar Blatná
Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2018
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2018
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor disert. práce]; disertace; dissertations