Duration a konvexita u portfolia dluhopisů - Janča, Pavel; Radová, Jarmila; Fleischmann, Luboš, 1969-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2017)
Diplomová práce se zabývá problematikou citlivosti ceny dluhopisů na úrokovou míru a její kvantifikací pomocí durace a konvexity. Cílem práce je analyzovat koncept durace a konvexity a jeho využití při sestavování dluhopisového portfolia. V první části je rozvedena za pomoci finanční matematiky základní teorie týkající se dluhopisů. Druhá část se věnuje výnosovým křivkám a jejich konstrukci. Třetí kapitola nás uvádí do problematiky rizik a je následována čtvrtou částí, která se zabývá kvantifikaci úrokového rizika. Poslední část je věnována sestavení dluhopisových portfolií a analýze jejich citlivosti na změny úrokové míry.
Vedoucí práce: Jarmila Radová
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2017
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2017
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses